Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

บทที่ 7 : การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง Forex ทำอย่างไร

การวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรนำผลสถิติของระบบเทรด มาคำนวนร่วมกัน

การบริหารความเสี่ยง เทรด Forex

ให้นึกภาพว่า : เปรียบเสมือนขวดโหลอันหนึ่ง มีลูกแก้วอยู่ 100 ลูก

  • สีเขียว 60 ลูก
  • สีแดง  40 ลูก
  • หากหยิบได้ลูกแก้ว สีเขียว = ได้กำไร
  • หากหยิบได้ลูกแก้ว สีแดง = ขาดทุน

* จะเห็นได้ว่า คุณมีโอกาสหยิบโดน "ลูกแก้วสีแดง" ติดต่อกันถึง 40 ครั้ง

  • หมายความว่ามีโอกาสชน Stop-Loss ต่อเนื่อง 40 ครั้ง
  • ซึ่งนั่นหมายถึง "ความเสี่ยงสูงสุด ของระบบเทรดนั้น"

*หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 1% ของเงินทุน

  • คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน
  • เพราะสามารถหยิบโดนลูกแก้วสีแดงได้ติดต่อกัน สูงสุดถึง 40 ครั้ง

*หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 3% ของเงินทุน

  • สามารถล้างพอร์ตได้เลย เพราะหากหยิบโดนลูกแก้วสีแดง 33 ครั้ง
  • ก็ขาดทุนไป 99% ของเงินทุนแล้ว

จากตัวอย่างดังกล่าว เห็นได้ชัดว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญมาก!

  • และเป็นเรื่องควรวางแผนตั้งแต่ต้น เพื่อที่จะให้พอร์ตสามารถรันได้อย่างต่อเนื่อง
  • แม้หยิบโดนลูกแก้ว สีแดงติดกัน 40 ครั้ง ก็ยังไม่ล้างพอร์ต
  • สามารถอดทนจนกว่าจะผ่านพ้นช่วง Draw-Down จนกว่าจะหยิบได้ลูกแก้วสีเขียว เพื่อกลับมาทำกำไรคืนอีกครั้ง

การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ?

คุณต้องตั้งขอบเขตให้ตัวเอง

  • เพราะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่า สามารถรับมือกับการขาดทุนได้มากเท่าไหร่
  • ให้ถามตัวเองว่า สมมุติว่า “เงินทุน 1 แสนบาท สามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ ?”
  • เช่นคำตอบคือ  “เงิน 1 แสน ฉันรับความเสี่ยงได้ 30,000  (30% ของเงินทุน)”

จากนั้นเอาโจทย์นี้เป็นตัวตั้ง ในการจัดการ Lot, SL ความเสี่ยงในการเทรด

  • เพื่อให้หากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแล้ว จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน

ตัวอย่างการคำนวณ

  • กรณีของระบบ SMA จากบทเรียนที่แล้ว ระบบมี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1
  • ซึ่งหมายความว่า โดยสถิติแล้วระบบจะมีโอกาสชน SL ต่อเนื่องกันสูงสุด 40 ครั้ง

สูตรคำนวณ

  • [1 ÷ (100 – Win Rate) ] x ความเสี่ยงที่รับได้
  • [1 ÷ (100 – 60) ]  x 30 =  0.75

  • หมายความว่า หากต้องการควบคุมความเสี่ยงสูงสุด ไม่ให้เกิน 30% ของเงินทุน
  • ต้องเทรดโดยกำหนดความเสี่ยง Order ละ 0.75% ของเงินทุน
  • เพื่อให้หากเกิดการชน SL ต่อเนื่องกัน 40 ครั้ง พอร์ตจะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน

ธรรมชาติของการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดความเสี่ยงในการเทรดที่ต่ำ > ย่อมส่งผลให้ผลกำไรต่ำตามลงมาเช่นกัน

  • ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง จึงควรพิจารณาเพิ่มเติม จากตัวแปร 2 ตัวนี้เป็นสำคัญ
  • เพื่อที่จะใช้ในการประเมิน "ความคุ้มค่าในการลงทุน"
  1. ผลกำไรเฉลี่ยต่อเดือน/ต่อปี
  2. อัตราการขาดทุนสูงสุด (Draw-Down)

ศึกษาต่อ บทเรียนถัดไป


Share this content.
Back to Top