Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

บทที่ 6 : การวิเคราะห์ สถิติของระบบเทรด

สถิติของระบบเทรด การวิเคราะห์เบื้องต้น

จากตัวอย่างระบบเทรด SMA  บทเรียนที่แล้ว เมื่อทำสถิติจนครบ 6 เดือน ให้นำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์

สถิติของระบบเทรด Forex

ตัวอย่างการวิเคราะห์เบื้องต้น

  • จากการทดสอบระบบ SMA ในบทเรียนที่แล้ว ย้อนหลัง 6 เดือน
  • เทรดไปทั้งสิ้น 1,000 ครั้ง
  • ชนะ 600 ครั้ง , แพ้ 400 ครั้ง

จึงสามารถสรุปภาพรวมในเบื้องต้นได้ว่า

  • ระบบดังกล่าวมี  Win Rate (อัตราการชนะ) = 60%
  • Risk: Reward = 1:1 (TP & SL เท่ากัน 500 จุด)
  • เข้าเทรดเฉลี่ยเดือนละ 166 ครั้ง

กรณีที่สถิติของระบบเทรด ออกมาดี

คุณสามารถวางแผนที่จะนำมาใช้งาน, พัฒนาต่อ , เก็บสถิติเพิ่มเติมให้ครบ 3 ปี

  • สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ ระบบเทรดที่ดีที่สุดนั้น ไม่มีในโลก
  • มันขึ้นอยู่กับว่า คุณพอใจกับผลลัพธ์ของมันแล้วหรือยัง

ตัวอย่างเช่นวัตถุประสงค์ ระบบเทรดของคุณคือ:

  1. ต้องการกำไรเฉลี่ย 5% ต่อเดือน
  2. อัตราขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 30%
  • หากคุณสามารถสร้างระบบเทรดที่บรรลุผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว
  • มีนักพัฒนาจำนวนมาก ที่พยายามพัฒนาระบบไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบ
  • ในการพัฒนาแต่ละครั้งคิดเพียงแต่ว่า ต้องการทำให้ดีกว่า,ดีที่สุด จึงทำต่อไปเรื่อยๆ ทดสอบไปไม่มีที่สิ้นสุด
  • จนอาจทำให้เกิดปัญหา จากการใส่เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในระบบที่มากเกินไป ทำให้ระบบนั้นนำไปใช้งานจริงได้ยาก
  • นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหลายส่วนใหญ่ ใช้ระบบเทรดที่เรียบง่าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง

กรณีที่สถิติของระบบเทรด ออกมาไม่ดี

  • คุณต้องพิจารณาว่าจะหาทางแก้ไขพัฒนามัน หรือ พิจารณาเลิกความคิดนี้ไปเลยดีกว่า
  • หากผลลัพธ์ของระบบเทรดนี้มันออกมาแย่มาก แบบมองไม่เห็นอนาคตเลย คุณอาจไม่ควรจะไปพยายามแก้ไขมัน
  • เพราะการไปพยายามแก้ไข กลยุทธ์ที่ไม่มีอนาคต มักจะทำให้เสียเวลาเปล่า
  • การตัดใจทิ้งแนวคิดการเทรดรูปแบบนี้ไป และไปหากลยุทธ์อื่นแทน อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่า
  • กลยุทธ์ไหนที่มีประสิทธิภาพ เวลาที่ทดสอบสถิติ โดยส่วนใหญ่ผลลัพธ์มันจะออกมาเริ่มต้นดูดีตั้งแต่แรก

แนวทางการแก้ไข,พัฒนาระบบเทรด

คุณต้องหาสาเหตุของปัญหาให้เจอ ว่าอยู่ตรงจุดไหน?

  • โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ สถิติของระบบเทรด ที่สรุปออกมาเป็นหลัก

ตัวอย่างเช่น: Win Rate ของระบบต่ำเกินไป

  • นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ความแม่นยำของการเข้าเทรดแต่ละครั้งนั้นยังไม่ดีพอ
  • คุณอาจแก้ไขปัญหาโดยการ ปรับปรุง ขั้นตอนการวิเคราะห์จุดเข้าซื้อของระบบ
  • เช่นอาจทดลอง เพิ่ม,เปลี่ยนแปลง Indicator ที่ช่วยวิเคราะห์จุดเข้าซื้อใหม่
  • แล้วลองไล่ทดสอบดูอีกครั้ง ว่าอัตรา Win Rate สูงขึ้นหรือไม่

มันไม่มีทางลัด

  • การสร้างระบบเทรด ให้ออกมาดี ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น
  • ต้องอาศัยความขยัน ทดสอบ,ปรับปรุง,เก็บสถิติของระบบเทรด
  • ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำสำเร็จตามเป้าหมาย
ศึกษาต่อ บทเรียนถัดไป

Share this content.
Back to Top