สถิติในการเทรด สำคัญอย่างไร ?
สถิติในการเทรด ถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการเทรดอย่างเป็นระบบ
- นักลงทุนที่ดีควรมีการเก็บสถิติระบบเทรด ของตัวเองอย่างเสมอ
- เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพระบบเทรด
- สถิติของระบบเทรด เป็นส่วนสำคัญ ในการใช้วางแผนบริหารความเสี่ยง
หากไม่เก็บสถิติ ไม่สนใจสถิติ ผลจะเป็นอย่างไร?
นั่นอาจเปรียบได้กับ การลงทุนแบบนักพนัน เพราะนักลงทุนคนนั้น ไม่ได้รู้จักระบบเทรดนั้นเลยจริง ๆ
- สถิติทำให้คุณรู้ว่าระบบเทรดนั้นดีหรือไม่ดี, มีประสิทธิภาพที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวหรือไม่
- สถิติทำให้คุณสามารถ วางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- สถิติทำให้คุณสามารถ ประมาณการณ์ผลกำไร, ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การเทรดในรูปแบบปัจจัยพื้นฐาน ก็ยังเกี่ยวข้องกับสถิติ
แม้แต่การเทรดในรูปแบบปัจจัยพื้นฐาน หรือ Fundamental Analysis ก็ยังต้องอาศัยข้อมูลสถิติ
*ตัวอย่างเช่น : การเทรด Forex โดยวิเคราะห์ข่าวจาก Forex Factory
- รายงานดัชนีอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯบ่งชี้ว่า : เดือนนี้การจ้างงานต่ำลง 5%"
- จากรายงานดังกล่าว ควรจะส่งผล US Dollar อ่อนค่าลง
- แต่เมื่อถึงเวลาจริง "ราคา US Dollar กลับพุ่งสูงขึ้น" ไม่ได้เป็นไปตามทิศทางของข่าว มันเกิดขึ้นบ่อย!
- เพราะการปรับตัวของราคานั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ใช่การประกาศข่าวเพียงอย่างเดียว
แม้แต่การเทรดโดยวิเคราะห์จากข่าวนั้น ก็ควรทำสถิติเก็บข้อมูล
- ว่าการเทรดตามการวิเคราะห์ข่าวต่างๆนั้น มีอัตรา Win Rate, ความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไร
หรือการเทรดหุ้นที่วิเคราะห์จากบริษัท
- ก็ใช้หลักการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
- ที่ต้องดูผลงานที่ผ่านมาของผู้บริหาร, วิเคราะห์งบการเงินในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยหลักสถิติทั้งสิ้น
การที่จะเทรด Forex โดยไม่ใช้หลักสถิติเลย แล้วจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้นั้น เป็นไปได้ยาก เพราะเปรียบเสมือนการเทรด โดยพึ่งพาโชค เป็นหลัก และไม่ได้มีการทดสอบว่า กลยุทธ์ที่กำลังใช้งานอยู่นั้น จะสามารถทำงานได้ดีจริงหรือไม่ ในระยะยาว
ศึกษาต่อ บทเรียนถัดไป
Share this content.
