องค์ประกอบของระบบเทรด ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ
- โดยเบื้องต้นจะต้องรู้ว่า ระบบมีอัตราการชนะเท่าไหร่ (Win Rate)
- สัดส่วนระหว่าง กำไร/ขาดทุน คิดเป็นเท่าไหร่ (Profit Factor)
- เพื่อที่จะได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าระบบเทรดนี้ เป็นระบบเทรดที่ดีหรือไม่
- และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
ค่าตัวแปรอื่นๆ
Expected Payoff
- คือค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิต่อการ Trade ในแต่ละครั้ง
- สูตรคำนวณ Expected Payoff = กำไรทั้งหมด ÷ จำนวนครั้งในการเทรด
Maximal Drawdown
- คืออัตราการขาดทุนสะสมสูงสุดที่เคยเกิดขึ้น (ควรคำนวณเป็นเปอร์เซ็นของเงินทุน)
- สูตรคำนวณ Max Drawdown = (100 ÷ เงินทุนที่สูงที่สุดก่อนขาดทุน) x จำนวนเงินที่ขาดทุนสูงสุด
Profit factor
- คืออัตราส่วนรำหว่าง ผลรวมกำไร และผลรวมขาดทุน (ของการเทรดทั้งหมด)
- สูตรคำนวณ Profit Factor = ผลรวมกำไร ÷ ผลรวมขาดทุน
- หากค่า Profit Factor = 1 แสดงว่าได้เท่ากับเสีย
- Profit Factor ต้องมากกว่า 1, และยิ่งมากก็จะเป็นผลดี
- เพราะหมายความว่า โอกาสกำไรยิ่งสูงกว่าโอกาสขาดทุน
ศึกษาต่อ บทเรียนถัดไป
Share this content.
