การบริหารความเสี่ยง Forex ทำอย่างไร
การวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรนำผลสถิติของระบบเทรด มาคำนวนร่วมกัน
- ตัวอย่างเช่น: ระบบเทรด SMA 80 จากบทเรียนที่แล้ว
- มีอัตรา Win Rate = 60%
- และ Risk Reward = 1:1
ให้นึกภาพว่า : เปรียบเสมือนขวดโหลอันหนึ่ง มีลูกแก้วอยู่ 100 ลูก
- สีเขียว 60 ลูก
- สีแดง 40 ลูก
- หากหยิบได้ลูกแก้ว สีเขียว = ได้กำไร
- หากหยิบได้ลูกแก้ว สีแดง = ขาดทุน
* จะเห็นได้ว่า คุณมีโอกาสหยิบโดน "ลูกแก้วสีแดง" ติดต่อกันถึง 40 ครั้ง
- หมายความว่ามีโอกาสชน Stop-Loss ต่อเนื่อง 40 ครั้ง
- ซึ่งนั่นหมายถึง "ความเสี่ยงสูงสุด ของระบบเทรดนั้น"
*หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 1% ของเงินทุน
- คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน
- เพราะสามารถหยิบโดนลูกแก้วสีแดงได้ติดต่อกัน สูงสุดถึง 40 ครั้ง
*หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 3% ของเงินทุน
- สามารถล้างพอร์ตได้เลย เพราะหากหยิบโดนลูกแก้วสีแดง 33 ครั้ง
- ก็ขาดทุนไป 99% ของเงินทุนแล้ว
จากตัวอย่างดังกล่าว เห็นได้ชัดว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญมาก!
- และเป็นเรื่องควรวางแผนตั้งแต่ต้น เพื่อที่จะให้พอร์ตสามารถรันได้อย่างต่อเนื่อง
- แม้หยิบโดนลูกแก้ว สีแดงติดกัน 40 ครั้ง ก็ยังไม่ล้างพอร์ต
- สามารถอดทนจนกว่าจะผ่านพ้นช่วง Draw-Down จนกว่าจะหยิบได้ลูกแก้วสีเขียว เพื่อกลับมาทำกำไรคืนอีกครั้ง
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ?
คุณต้องตั้งขอบเขตให้ตัวเอง
- เพราะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่า สามารถรับมือกับการขาดทุนได้มากเท่าไหร่
- ให้ถามตัวเองว่า สมมุติว่า “เงินทุน 1 แสนบาท สามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ ?”
- เช่นคำตอบคือ “เงิน 1 แสน ฉันรับความเสี่ยงได้ 30,000 (30% ของเงินทุน)”
จากนั้นเอาโจทย์นี้เป็นตัวตั้ง ในการจัดการ Lot, SL ความเสี่ยงในการเทรด
- เพื่อให้หากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแล้ว จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน
ตัวอย่างการคำนวณ
- กรณีของระบบ SMA จากบทเรียนที่แล้ว ระบบมี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1
- ซึ่งหมายความว่า โดยสถิติแล้วระบบจะมีโอกาสชน SL ต่อเนื่องกันสูงสุด 40 ครั้ง
สูตรคำนวณ
- [1 ÷ (100 – Win Rate) ] x ความเสี่ยงที่รับได้
- [1 ÷ (100 – 60) ] x 30 = 0.75
- หมายความว่า หากต้องการควบคุมความเสี่ยงสูงสุด ไม่ให้เกิน 30% ของเงินทุน
- ต้องเทรดโดยกำหนดความเสี่ยง Order ละ 0.75% ของเงินทุน
- เพื่อให้หากเกิดการชน SL ต่อเนื่องกัน 40 ครั้ง พอร์ตจะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน
ธรรมชาติของการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดความเสี่ยงในการเทรดที่ต่ำ > ย่อมส่งผลให้ผลกำไรต่ำตามลงมาเช่นกัน
- ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง จึงควรพิจารณาเพิ่มเติม จากตัวแปร 2 ตัวนี้เป็นสำคัญ
- เพื่อที่จะใช้ในการประเมิน "ความคุ้มค่าในการลงทุน"
- ผลกำไรเฉลี่ยต่อเดือน/ต่อปี
- อัตราการขาดทุนสูงสุด (Draw-Down)
ศึกษาต่อ บทเรียนถัดไป
- บทที่ 8 : ความน่าเชื่อถือของผลสถิติ
- บทที่ 9 : ความสำคัญของสถิติ
- บทที่ 10 : การอ่านข่าว Forex Factory
- Margin สำคัญอย่างไร?
Share this content.
