สถิติของระบบเทรด การวิเคราะห์เบื้องต้น
จากตัวอย่างระบบเทรด SMA บทเรียนที่แล้ว เมื่อทำสถิติจนครบ 6 เดือน ให้นำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์
ตัวอย่างการวิเคราะห์เบื้องต้น
- จากการทดสอบระบบ SMA ในบทเรียนที่แล้ว ย้อนหลัง 6 เดือน
- เทรดไปทั้งสิ้น 1,000 ครั้ง
- ชนะ 600 ครั้ง , แพ้ 400 ครั้ง
จึงสามารถสรุปภาพรวมในเบื้องต้นได้ว่า
- ระบบดังกล่าวมี Win Rate (อัตราการชนะ) = 60%
- Risk: Reward = 1:1 (TP & SL เท่ากัน 500 จุด)
- เข้าเทรดเฉลี่ยเดือนละ 166 ครั้ง
กรณีที่สถิติของระบบเทรด ออกมาดี
คุณสามารถวางแผนที่จะนำมาใช้งาน, พัฒนาต่อ , เก็บสถิติเพิ่มเติมให้ครบ 3 ปี
- สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ ระบบเทรดที่ดีที่สุดนั้น ไม่มีในโลก
- มันขึ้นอยู่กับว่า คุณพอใจกับผลลัพธ์ของมันแล้วหรือยัง
ตัวอย่างเช่นวัตถุประสงค์ ระบบเทรดของคุณคือ:
- ต้องการกำไรเฉลี่ย 5% ต่อเดือน
- อัตราขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 30%
- หากคุณสามารถสร้างระบบเทรดที่บรรลุผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว
- มีนักพัฒนาจำนวนมาก ที่พยายามพัฒนาระบบไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบ
- ในการพัฒนาแต่ละครั้งคิดเพียงแต่ว่า ต้องการทำให้ดีกว่า,ดีที่สุด จึงทำต่อไปเรื่อยๆ ทดสอบไปไม่มีที่สิ้นสุด
- จนอาจทำให้เกิดปัญหา จากการใส่เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในระบบที่มากเกินไป ทำให้ระบบนั้นนำไปใช้งานจริงได้ยาก
- นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหลายส่วนใหญ่ ใช้ระบบเทรดที่เรียบง่าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
กรณีที่สถิติของระบบเทรด ออกมาไม่ดี
- คุณต้องพิจารณาว่าจะหาทางแก้ไขพัฒนามัน หรือ พิจารณาเลิกความคิดนี้ไปเลยดีกว่า
- หากผลลัพธ์ของระบบเทรดนี้มันออกมาแย่มาก แบบมองไม่เห็นอนาคตเลย คุณอาจไม่ควรจะไปพยายามแก้ไขมัน
- เพราะการไปพยายามแก้ไข กลยุทธ์ที่ไม่มีอนาคต มักจะทำให้เสียเวลาเปล่า
- การตัดใจทิ้งแนวคิดการเทรดรูปแบบนี้ไป และไปหากลยุทธ์อื่นแทน อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่า
- กลยุทธ์ไหนที่มีประสิทธิภาพ เวลาที่ทดสอบสถิติ โดยส่วนใหญ่ผลลัพธ์มันจะออกมาเริ่มต้นดูดีตั้งแต่แรก
แนวทางการแก้ไข,พัฒนาระบบเทรด
คุณต้องหาสาเหตุของปัญหาให้เจอ ว่าอยู่ตรงจุดไหน?
- โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ สถิติของระบบเทรด ที่สรุปออกมาเป็นหลัก
ตัวอย่างเช่น: Win Rate ของระบบต่ำเกินไป
- นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ความแม่นยำของการเข้าเทรดแต่ละครั้งนั้นยังไม่ดีพอ
- คุณอาจแก้ไขปัญหาโดยการ ปรับปรุง ขั้นตอนการวิเคราะห์จุดเข้าซื้อของระบบ
- เช่นอาจทดลอง เพิ่ม,เปลี่ยนแปลง Indicator ที่ช่วยวิเคราะห์จุดเข้าซื้อใหม่
- แล้วลองไล่ทดสอบดูอีกครั้ง ว่าอัตรา Win Rate สูงขึ้นหรือไม่
มันไม่มีทางลัด
- การสร้างระบบเทรด ให้ออกมาดี ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น
- ต้องอาศัยความขยัน ทดสอบ,ปรับปรุง,เก็บสถิติของระบบเทรด
- ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำสำเร็จตามเป้าหมาย
ศึกษาต่อ บทเรียนถัดไป
Share this content.
