ความน่าเชื่อถือของสถิติ ในระบบเทรด
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา ในตลาด Forex นั้น มักจะเกิดขึ้นในรูปแบบเดิมๆ Loop ซ้ำไปมา
- การนำสถิติมาใช้อ้างอิง จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ซึ่งได้รับการยอมรับ ใช้กันมานานแล้วหลายทศวรรษ
- แต่ในการสรุปสถิติของระบบเทรดนั้น ควรมีการทดสอบในปริมาณมากพอ
เพื่อที่จะได้ค่า "ความเชื่อมั่นของสถิติ" ในระดับที่สูง จำเป็นต้องมีกรอบระยะเวลาขั้นต่ำที่เหมาะสม
- ควรเก็บสถิติย้อนหลังของระบบ 3 ปี ขึ้นไป
- ควรมีจำนวนครั้งในการเทรด (Sample Size) 1,000 ครั้งขึ้นไป
กรณีที่เป็น EA (Expert Adviser)
- ควรมีการทำ Back-Test ย้อนหลังไปอย่างน้อยด้วยข้อมูล 3 ปีขึ้นไป
- ต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างผล Back-Test และ Forward Test (ผลการเทรดจริง) เพื่อวัดระดับความเหลื่อมล้ำ
เนื่องจากเวลาที่เทรดจริงนั้น มีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ตัวอย่างเช่น:
- Slippage
- Spread
- Latency
ข้อสรุปเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของสถิติ
- ถึงแม้ว่าเมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ระบบจะสามารถทำงานได้ดีตลอดทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา
- แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นการรับประกันอนาคตว่า มันจะยังดีเหมือนเดิมตลอดไป
- เพราะพฤติกรรมของราคา ยังสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- ดังนั้นนักลงทุน จึงต้องคอยตรวจสอบระบบของตัวเองอยู่เสมอ ว่ายังสามารถทำงานได้ดีกับสภาพตลาดปัจจุบันหรือไม่
- และวางแผนพัฒนา,แก้ไขระบบเทรด เพื่อที่จะทำงานได้ดีกับสภาพตลาดในปัจจุบัน
ศึกษาต่อ บทเรียนถัดไป
Share this content.
